CFA L1 学生提问

  • 日期 四月 4, 2019
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Admin bar avatarpanda 老师提问于6年之前

For interest rate swaps, a replication process is used to determine:
a) only the value
b) only the price
c) both the value and the price

1个回答
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Admin bar avatarpanda 老师回答于6年之前

私教老师回答，for interest rate swap, replication of a swap with off-market FRAs is used to determine the value of an interest rate swap and to establish the swap price such that its value is zero at initiation.

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