csc chapter10 日期 十一月 12, 2019 问题列表 › 分类: CSC Volume 1 › csc chapter10 0 赞成 反对 YuxuanTang 提问于3年之前 An investor buys a put option with a $25 exercise price. The premium for it is $2. If the option has $2 of time value when it is purchased, what is the break-even price for the investor? a) $23 b) $25 c) $27 d) $29 请问老师为何此题选a? 1个回答 1 赞成 反对 最佳答案 KevinChen 老师回答于3年之前 同学,您好: Break-even price的意思是:amount of money for which an asset must be sold to cover the costs of acquiring and owning it. BEPcall = strike price + premium paid; BEPput = strike price – premium paid; Put option的行权价是25,购买期权的成本是premium=2, 只有对标金融物跌到23以下,行权后才能有收益。 最近临考且工作繁忙, 会尽快回复。 请登录或注册以提交给你的回答 用户名或电子邮件地址 密码 忘记密码? 记住我的登录信息 分享: 上一篇文章 CSC 模拟题问题 十一月 12, 2019 下一篇文章 hedge fund due diligence 十一月 13, 2019 你可能也喜欢 CFA Level 2-2023年面授班 4 一月, 2023 CFA-LEVEL 1-2023年5月集训营 3 一月, 2023 FRM 网课班 3 一月, 2023